XGBoost的工程师手册 = XGBoost论文理论解析 + XGBoost实战 + XGBoost面试题
编者：袁宵
XGBoost: A Scalable Tree Boosting System
树提升（Tree boosting）算法是一种非常有效且被广泛使用的机器学习方法。 在本文中，我们描述了一个名为 XGBoost （Extreme Gradient Boosting 极限提升树）的有扩展性的端到端的树提升系统，数据科学家们广泛使用该系统来实现许多机器学习挑战的最新成果。我们提出了一种新颖的稀疏数据感知算法（sparsity-aware algorithm）用于稀疏数据，一种带权值的分位数略图(weighted quantile sketch) 来近似实现树的学习。更重要的是，我们提供有关缓存访问模式（cache access patterns），数据压缩和分片（data compression and sharding）的见解，以构建有延展性的提升树系统。通过结合这些见解，XGBoost可用比现系统少得多的资源来处理数十亿规模的数据。
XGBoost极限梯度提升树的三要素
XGBoost模型
给定一个拥有 $n$ 个样例，每个样例有 $m$ 个特征的数据集 $D = \{( \textbf{x}_i, y_i) \} (|D| = n, \textbf{x}_i \in \mathbb R^m, y_i \in \mathbb R)$，一个树集成模型使用 $K$ 个相加的函数去预测输出（如图 1 所示）。
| 符号 | 说明 |
|---|---|
| $F$ | 函数的假设空间，这里指回归树空间，比如CART树 |
| $q(\textbf{x})$ | 表示树结构，作用是把样例 $\textbf{x}$ 映射至对应的树的叶子节点 index |
| $T$ | 树的叶子节点个数 |
| $f_k$ | 第 $k$ 颗树，每颗树对应独立的树结构 $q$ 和叶子节点权重 $w$ |
| $w_i$ | 第 $i$ 个叶子节点的权重 score |
预测过程：对于给定的样例，使用决策树的规则（由 $q(x)$ 树结构决定）把样例映射至每棵树的叶子节点，然后相应叶节点得分score相加（由 $w$ 决定分数score）为最终预测结果。
XGBoost策略
为了学习一系列XGBoost模型中的树，最小化以下带正则化的目标函数：
| 符号 | 说明 |
|---|---|
| $l(\hat y_i, y_i)$ | 一个可微分的凸损失函数，用来度量预测值 $\hat y_i$ 与 目标值 $y_i$ 之间的差异 |
| $\Omega(f_k)$ | 正则项，用来惩罚模型（回归树函数）的复杂性 |
目标函数 2 表达的是：
XGBoost优化算法
由于XGBoost中的树集成模型的目标函数（式子2）不能使用传统的在欧几里得空间中的优化算法，而是用以一种相加的方式进行训练的。让 $\hat y_i^{(i)}$ 表示在第 $t$ 次迭代中第 $i$ 个示例的预测值，我们需要加上 $f_t$ 来最小化下面的目标函数：
上式意味着我们使用贪心算法（根据）来添加最能提升模型效果的（上述的带正则化的目标函数）函数 $f_t$ 。在一般情况下，二阶近似可用于快速优化目标。
我们可以移除常数项来获得简化形式的第 $t$ 步目标函数。
定义： $I_j = \{ i | q(\textbf{x}) = j \}$ 为叶子 $j$ 的实例集。我们可以重写式子3：
对于一个固定结构的树结构 $q(\textbf{x})$，我们可以计算出树的叶子节点 $j$ 的最优权重 $w^{\star}_j$：
并且可以计算出对应的目标函数最优值：
式子6可以作为一个评分函数来衡量一个树结构 $q$ 的质量，这个分数类似于评价决策树的杂质分数，只是它是针对更大范围的目标函数推导出来的。图2说明了如何计算这个分数。
通常不可能枚举所有可能的树结构 $q$。取而代之的是一个贪婪算法，它从一片叶子开始，迭代地向树中添加分支。假设 $I_L$ 和 $I_R$ 是左边的实例集以及分裂后的右结点。令 $I = I_L \cup IR$ 分拆后的损失减少量（也成为增益）为：
在实践中通常使用式子7来评估候选的数结构（选取增益最大的树）。
（补充推导过程开始）
式子2->式子3：
在式子2中提到，XGBoost 是一个加法模型，假设我们第 $t$ 次迭代要训练的树模型是 $f_t$，则有：
将上式代入2中，注意上式中，只有一个变量，那就是第 $t$ 次迭代要训练的树模型 $f_t$：
这里我们将正则化项进行了拆分，由于前 $t-1$ 棵树的结构已经确定，因此，前 $t-1$ 棵树的复杂度之和可以用一个常量表示：
已知泰勒公式：
令 $\Delta x = x - x_0$，则 $x = x_0 + \Delta x$，那么泰勒公式的二阶展开形式如下：
定义损失函数关于 $\hat y ^{(t-1)}$ 的一阶偏导数和二阶偏导数：
那么，我们的损失函数就可以转化为下式：
将上述二阶展开式，带入到的目标函数 Obj 中，可以得到目标函数 Obj 的近似值：
去掉全部常数项，得到目标函数：
即式子3：
为了便于理解和记忆，归纳上述推导思路如下：
（补充推导过程结束）
收缩和列采样（Shrinkage and Column Subsampling）
除了第二节中提到的正规化目标。另外两种技术被用来进一步防止过度拟合。 第一项技术是收缩（Shrinkage）。 在树木生长的每个步骤之后，收缩率将新增加的权重按因子 $\eta$ 缩放。 与随机优化中的学习率相似，收缩可以减少每棵树的影响，并为将来的树留出空间来改进模型。 第二种技术是列（特征）子采样（Column Subsampling）。 该技术用于RandomForest中，在用于梯度增强的商业软件TreeNet 4中实现，但在现有的开源软件包中未实现。 根据用户反馈，使用列子采样比传统的行子采样（也受支持）可以防止过度拟合。 列子样本的使用也加快了稍后描述的并行算法的计算。
树分裂算法
此处仅仅介绍树分裂算法的原理，深入证明请看陈天齐的论文 XGBoost: A Scalable Tree Boosting System。
精确贪婪算法（Basic Exact Greedy Algorithm）
树学习的关键问题之一是找到由式(7)所示的最佳分割。为了做到这一点，一个分割查找算法列举了所有特性的所有可能的分割。我们称之为精确贪婪算法（Basic Exact Greedy Algorithm），如算法图1所示。枚举连续特性的所有可能的分割是计算上的要求。为了提高效率，算法必须先根据特征值对数据进行排序，然后访问排序后的数据，累积式(7)中结构得分的梯度统计量。
近似算法（Approximate Algorithm）
精确的贪心算法是非常强大的，因为它贪婪地遍历所有可能的分裂点。然而，当数据不能完全装入内存时，就不可能有效地这样做。同样的问题也会出现在分布式设置中。为了在这两种情况下支持有效的梯度树提升（gradient tree boosting），需要一种近似算法。
我们总结了一个近似的框架，该首先根据特征分布的百分位数提出候选分割点。 然后，该算法将连续特征映射到按这些候选点划分的存储桶中，汇总统计信息，并根据汇总的统计信息找到建议（proposal）中的最佳解决方案。
该算法有两种变体，具体取决于何时给出建议（proposal）。 全局变量建议（ global variant proposes ）在树构建的初始阶段提出所有候选分割，并在所有级别使用相同的分割发现建议。 局部变量建议（local variant re-proposes）每次拆分后都会重新提出局部变量。 全局方法比本地方法需要更少的建议步骤。 但是，对于全局提案，通常需要更多的候选点，因为在每次拆分后都不会重新定义候选。 本地提案对拆分后的候选者进行了筛选，可能更适合于较深的树木。 图3给出了希格斯玻色子数据集上不同算法的比较。我们发现，本地提议确实需要较少的候选者。 如果有足够的候选项，全球提案可能与本地提案一样准确。
归纳：
- 全局变量建议（ global variant proposes ）需要更多数据点，速度更快。
- 局部变量建议（local variant re-proposes）适合更深的树木，更准确。
- 如果有足够的候选项，全球提案可能与本地提案一样准确。
加权分位数略图（Weighted Quantile Sketch）
分布式加权直方图算法是XGBoost提出的一种可并行的算法，树节点在进行分裂时，需要计算特征的信息增益，该算法用于高效地生成候选分裂点，对于大型的数据集，如果每个实例具有相等权重时，quantile sketch算法可以解决，但对于加权数据集来说，则不适用，为了解决该问题，XGBoost提出了分布式加权分位数略图（Weighted Quantile Sketch）算法。
稀疏感知算法（sparsity-aware algorithm）
稀疏感知分裂发现，在现实生活中，特征往往都是稀疏的，有几种可能的原因导致特征稀疏：
1）presence of missing values in the data;
2）frequent zero entries in the statistics;
3）artifacts of feature engineering such as one-hot encoding
XGBoost以统一的方式处理缺失的情况，分裂中只选择没有缺失的数据去进行节点分支，然后缺失情况默认指定一个方向。
XGBoost的系统设计
TODO：完善内容
Column Block for Parallel Learning
即按列分块并行化学习，XGBoost会对每个特征的值进行排序，使用CSC结构存储到块（block）中，训练过程对特征分枝点计算采用并行处理，寻找合适的分裂点。所以我们常说的XGBoost的并行计算指的是不是树的学习上，而是在特征上的并行处理。
所以，这里XGBoost在设计系统的时候，预留额外的空间（Block）赖储存排序好的数据，这里的排序，是按照每列的值排序，所以索引在不同特征之间是不一样的。
所以，特征预排序只需要在开始的时候做一次即可，后续可以重复调用，大大减少了每次排序的耗时，所以也可以实现并行化学习，计算每个特征的信息增益。
Cache-aware Access
缓存感知访问，对于有大量数据或者说分布式系统来说，我们不可能将所有的数据都放进内存里面。因此我们都需要将其放在外存上或者分布式存储。但是这有一个问题，这样做每次都要从外存上读取数据到内存，这将会是十分耗时的操作。
因此我们使用预读取（prefetching）将下一块将要读取的数据预先放进内存里面。其实就是多开一个线程，该线程与训练的线程独立并负责数据读取。此外，还要考虑Block的大小问题。如果我们设置最大的block来存储所有样本在k特征上的值和梯度的话，cache未必能一次性处理如此多的梯度做统计。如果我们设置过少block size，这样不能充分利用的多线程的优势，也就是训练线程已经训练完数据，但是prefetching thread还没把数据放入内存或者cache中。
经过测试，作者发现block size设置为2^16个examples最好。
Blocks for Out-of-core Computation
因为XGBoost是要设计一个高效使用资源的系统，所以各种机器资源都要用上，除了CPU和内存之外，磁盘空间也可以利用来处理数据。为了实现这个功能，我们可以将数据分成多个块并将每个块储存在磁盘上。
在计算过程中，使用独立的线程将Block预提取到主内存缓冲区，这样子数据计算和磁盘读取可以同步进行，但由于IO非常耗时，所以还有2种技术来改善这种核外计算：
Block Compression： 块压缩，并当加载到主内存时由独立线程动态解压缩；
Block Sharding： 块分片，即将数据分片到多个磁盘，为每个磁盘分配一个线程，将数据提取到内存缓冲区，然后每次训练线程的时候交替地从每个缓冲区读取数据，有助于在多个磁盘可用时，增加读取的吞吐量。
XGBoost相关证明
TODO：完善内容
XGBoost应用
实战
TODO：完善内容
调参
Complete Guide to Parameter Tuning in XGBoost with codes in Python
XGBoost面试题
- 简单介绍一下XGB
- XGBoost为什么使用泰勒二阶展开？为什么用二阶信息不用一阶？
- XGBoost在什么地方做的剪枝，怎么做的？
- XGBoost如何分布式？特征分布式和数据分布式？ 各有什么存在的问题？
- XGBoost里处理缺失值的方法？
- XGBoost有那些优化？
- XGBoost如何寻找最优特征？是又放回还是无放回的呢？
- GBDT和XGBoost的区别是什么？
- lightgbm和xgboost有什么区别？他们的loss一样么？ 算法层面有什么区别？
- 比较一下LR和GBDT？GBDT在什么情况下比逻辑回归算法要差？
- RF和GBDT的区别；RF怎么解决的过拟合问题；
- 怎么理解决策树、xgboost能处理缺失值？而有的模型(svm)对缺失值比较敏感？
- 随机森林是怎样避免ID3算法信息增益的缺点的？
- gbdt对标量特征要不要onehot编码？
- CART为什么选择基尼系数作为特征选择标准 ？
- 如何解决类别不平衡问题？
- GBDT 如何用于分类 ？
参考文献
- 理解XGBoost原理，查看陈天齐的PPT Introduction to Boosted Trees 和论文 XGBoost: A Scalable Tree Boosting System。
- 使用XGBoost，查看GitHub 可扩展，可移植和分布式梯度提升（GBDT，GBRT或GBM）库 xgboost。
- 阅读：XGBoost超详细推导，终于有人讲明白了！ / 珍藏版 | 20道XGBoost面试题，你会几个？(上篇) / 珍藏版 | 20道XGBoost面试题，你会几个？(下篇)
- 带你撸一遍 XGBoost论文
